Forex fábrica otimizada negociação tendência

Optimized Trend Trading Entrou em Jan 2008 Status: MathMaven 193 Posts Attached é uma captura de tela do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fiz muito bem recebendo 500 pips. As condições de mercado são horríveis agora tão de lado (e também ter que fazer trabalho diário: - ((assim também não há divertimento no mercado).Neste modo de exibição, as barras são coloridas verde onde estamos LONGO e vermelho onde estamos SHORT. TopCat está para o quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Trader e usa algum DSP muito extravagante de meus dias que projetam o Nimrod Radar de busca O filtro principal tem uma suavização equivalente a uma MA de 40 barras, mas com um atraso de cerca de 0,3 de uma barra, associada a uma excelente linearidade de fase O filtro principal é a linha azul com o gatilho do portão de gama em vermelho. Marca as entradas / saídas. Então em tendências, nós fazemos espetacularmente bem, capturando até 85 da tendência. No whipsaws agitado o filtro de desordem de radar tenta manter-nos fora (na imagem são as barras brancas). Ampliar) Entrou no Dez 2007 Status: Membro 253 Posts Você está compartilhando com a gente ou apenas mostrando isso Ingressou em jan 2008 Status: MathMaven 193 Posts Apenas pensamento folk pode estar interessado. Isso é tudo. Especialmente no que pode ser feito com processamento de sinal digital sofisticado. Eu tenho vários rumores que dizem que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro é negociado usando algum tipo de MA (ou uma da gama desconcertante de indicadores baseados neles). Eu só me pergunto se há uma correlação aqui Iniciado Nov 2007 Status: Membro 1.142 Postagens você pode usar o indicador de barras pintadas também Se houver um codificador ao redor, talvez ele pode melhorar este indicater um pouco. Attached Image (clique para ampliar) Membro desde Jun 2006 Status: Gráficos PA gt 3,250 Posts Nenhuma idéia de como isso é diferente de um crossover. Anexando um local simples JMA crossover curva I montado para assemelhar a sua carta. Apenas porque você encontrou um de 52 semanas que fazem pips agradáveis ​​não o fazem uma exceção a o que você disse: tem heards vários boatos que 90 de todos os comerciantes perdem o dinheiro e outros rumores que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA Uma das mais desconcertantes séries de indicadores baseadas neles). Eu só me pergunto se há uma correlação aqui Ambos os fins de balanço tinha pura ação de preços configurações que realmente só tinha uma sessão de chat sobre este par e os balanços ontem em J16 Imagem anexa (clique para ampliar) Obrigado pelo mod. Bem o que eu fiz foi com muito desejo e pouca compreensão. Eu fiz isso porque era necessário fazer isso. Eu fiz o que eu posso, o cand mais competente fazer melhor. MisterH estamos usando bolas de Cristal. Eu sou um membro da equipe de cartomantes. Ok, qual é a situação. A análise de Noxa fez um avanço. As opções de usar filtros não casuais são três: 1. Uso de lag. Ruim de acordo com a equipe Noxa 2. Uso de otimização. Ruim de acordo com a equipe Noxa 3. Uso de rede Neural para preencher os valores faltantes (olhar para os comentários de fajstk). Você pode usar seu produto é um ótimo produto. Mas você vai contar com uma caixa preta (Noxa indicadores baseados em outra caixa preta Neuroshell). Mas isso pode ser OK (exceto para os usuários de energia do núcleo duro), porque os Redes Neurais são caixas negras, afinal, apesar de quão profunda é nossa compreensão de seu trabalho interno. O problema com o Noxa é quando ele perde o ajuste, ruptura e mudança súbita de condições de mercado. Você pode minimizar isso por: 1. Seu senso comum como um comerciante. Os melhores usuários de redes neurais são comerciantes e não apenas engenheiros, que não entendem o mercado. 2. A ruptura fractal irá perturbar a Noxa. Eu não sei ao certo porque não tenho a Noxa, mas é uma hipótese. Assim, podemos detectar objetivamente quando as condições do mercado serão perturbadas. Mesmo um indicador foi desenvolvido para isso. 3. A inovação aqui é dizer que o atraso não é tão ruim. Podemos usar uma enorme quantidade de lag e obter cálculos precisos para as probabilidades da tendência, e quando ocorre a mudança de estrutura. A idéia de BB MACD SSA e Trend magic SSA é exatamente isso. 4. Outro uso, mas descartado como um não sentido para o momento. É usar um baixo número de lag. Mas o atraso será ajustado ao ciclo dominante do mercado. A idéia teoricamente é olhar apenas para os atratores caóticos do ciclo local e rastrear sua atividade. O SSANormalize é o melhor oscilador que pudemos dispor para essa tarefa, quando é combinado com outro osclilador digital confiável na mesma janela. A idéia é que não temos atividade cíclica. Temos atratores caóticos (e muitos outros atractores em um espaço de fase complexo). Os atratores caóticos podem ou não produzir ciclos periódicos e não periódicos. As idéias do último indicador são produzir um espaço probabilistic visual. Muitas vezes as pessoas têm expectativas irrealistas do movimento do mercado. Por exemplo, se você ver uma ruptura do canal de volatilidade em uma hora não volátil, tome cuidado. As bandas estão dando o fluxo de movimento do preço de uma forma probabilística. E por último, mas não menos importante, o SSA é necessário ser combinado com indicadores casuais. Quando temos movimento persistente os filtros digitais são capazes de dar bons sinais oportunos. Imagem anexa (clique para ampliar) Por favor, olhar para o Post 896.of curso E juiz é que é repintar ou não. E quanto Há uma piada que se alguém espalhar o mundo que sua irmã é uma prostituta. Depois, é inútil explicar que você tem irmão na verdade. Se alguém diz que os indicadores não casuais são inúteis e repintando. Bem, temos apenas bolas Cristal. Olhe para o último sinal do post 896. Na verdade, foi positivo, mas com apenas alguns pips. As barras de atraso aplicadas são boas, minimizando o risco de recalcular. - Considerar 50 barras de retardo como o início da zona de segurança. -30 bares são mínimo vital - abaixo de 20 barras é arriscado Pessoas normalmente usado abaixo de 10. Na lagarta original as configurações para o quotslowquot SSA foram 7 e para o jejum eles foram 5. Normalmente para o BB MACD SSA Nós usamos para o rápido 37 e 120 para o lento. Você vê a diferença. No entanto, isso é realmente pesado para a máquina, Metatrader realmente não pode lidar com tanto poder. Então eu recomendo para executar todo o código SSA em outro aplicativo de demonstração, porque ele pode e vai falhar, e você será bloqueado. O segundo fato é que mesmo se está recalculando a informação dada no momento presente não é inútil. E essa é a idéia, você pode gravar as informações e não permitem recalcular para as barras fechadas. Imagem anexa (clique para ampliar) Vou ser curto. Você precisa de um preço razoável para executá-lo. Posso preparar uma versão gratuita na lagarta, mas ela vai matar a máquina. Eu também fiz uma versão SSA do ASCTrend. Eu corri em um simulador que repintou duas barras quando muda a cor. Muito bom para ser verdade novamente. Espero que o vosso espaço nos dê uma mono-lagarta livre e confiável, não como a minha, eu não uso a lagarta, eu uso o ssa. ex4 nas bibliotecas, aqui está a minha vesion. Mas todos os meus indicadores baseando-se no ssa. ex4 são repainting. Eu sempre uso os indicadores nonrepainting para ajudar a comform a direção do preço. E eu obter um bom resultado. Mas também tenho muitas modificações. Entrou abril 2018 Status: Membro 180 Posts Uso de um desvio padrão e bandas de volatilidade. Neste trecho eu postei muitas idéias. Este é um deles, como e para que usar as bandas de volatilidade em SSA. Nenhuma dessas idéias é um sistema de negociação, existem apenas ferramentas e idéias. O ritmo de sucessão é bastante rápido, mas eu tenho trabalhado muito tempo antes de começar a postar por isso é o bonum summum de um monte de trabalho. OK vamos ver a combinação entre o Bollinger e as bandas SSA. Eu acho que as bandas Bollinger e as bandas SSA combinam muito bem. Esta é uma idéia que eu tive alguns meses atrás - as faixas de Bollinger são estáveis, provadas e de confiança. - As bandas da SSA estão dando o ponto preciso de onde podemos calcular as bandas de volatilidade. A idéia é usar 60 período de bandas de Bollinger. Você sabe bem que as Bandas de Bollinger são baseadas em um desvio padrão da média móvel simples. Então usar um período maior faz perfeitamente um sentido, porque a amostra é maior. Quando temos uma amostra de 60 períodos que faz mais sentido do que um período de 20. Bem, o exemplo aqui é um exemplo de livro de texto, mas você começa a idéia de um possível set-up em um mercado limitado intervalo. E como ele é usado em um mercado de tendências. Aqui eu anexar uma captura de tela do livro de J. M.Hurst quotThe lucro mágico de estoque de transação Timingquot p.25 e p. 37 As idéias são bastante antigas, mas agora temos a tecnologia livre para implementá-las. E por último mas não menos importante. Não se esqueça que o mercado não é cíclico. Existem atratores caóticos no mercado que podem ou não produzir ciclos. A distribuição de probabilidade do mercado está mudando. Depende muito da complexidade do espaço de fase subjacente. Quando o espaço de fase é simples: Temos uma distribuição Paretian com caudas gordas. Observamos então muito frequentemente o fenômeno do Espaço de Fase de Singularidade Baixa. Quando o espaço de fase é complexo: a distribuição é muito bem aproximada pela distribuição gaussiana. As condições normais de mercado estão em algum lugar no meio. A mente humana com suas habilidades de reconhecimento de padrões é muito poderosa para distinguir entre os estados. Isso é o que os comerciantes experientes fazem. Você precisa de muito tempo na tela para poder fazer isso, e os mercados são diferentes. E as pessoas esquecem que têm que aprender a ler as condições de mercado e não aprender a prever (a previsão não é uma habilidade que é um dom facilmente perdida), o reconhecimento de padrões é a coisa mais fácil, hoje em dia temos softwares que o fazem automaticlly . Assim, todos na disputa da disputa de distribuição de probabilidade é certo e errado, ao mesmo tempo. E isso não é suficiente a complexidade é aumentada que o tempo no mercado não é uma constante. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo tende a se contrair e vice-versa. Assim, quando temos uma alta volatilidade as barras normais são difíceis de usar. Pense na analogia da teoria da relatividade de Einstein, quando alcançamos a velocidade da luz nosso tempo começa a ser diferente do tempo na terra. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo nos mercados muda. O comprimento das barras fixas não é suficiente para ler a dinâmica do mercado, e até mesmo os nossos melhores algoritmos começam a sub-executar. Mesmo se obtivermos o sinal certo com a tendência do cérebro o sinal está pronto após uma barra longa, e cada trader experiente sabe que depois de uma longa barra não é um lugar legal para entrar (eu posso dizer que temos um baixo sinal de ruído Também). As cartas de Renko usam e o uso de gráficos de escala com filtros de baixa defasagem não é mundo muito bem explorado. Por favor rapazes aquelas coisas que eu fui dito e eu não sou certo compreendê-los muito bem, talvez você compreenderá melhor. Imagens anexas (clique para ampliar) Entrou em abril 2018 Status: Membro 180 Posts Este pode funcionar. Eu adiciono também a versão de Caterpillar de ASCTrend2SSA. O SSA de preço ainda é o algoritmo mais rápido e mais confiável (bem, mas é gratuito). Eu usei o código fornecido do yourspace da versão do limitslessbars das faixas de SSA. Se ele permitir, eu postar a fonte. (Como eu não sou um codificador eu sempre prefiro postar fontes porque outros podem melhorar) Para tudo o que funciona em quotSSA de pricequot, você pode apenas renomear o quotcaterpillarv3quot como quotSSA de pricequot na pasta de indicadores do MT4. OK olhe usamos 40 barras de lag com um cálculo. Temos alisamento. Se fazemos 2 cálculos torna-se mais reativo. Outro indicador da série "Muito bom para ser verdade". Em condições normais de mercado, repele duas barras quando os pontos mudam de cor. Se repinta mais considere usar mais barras de lag. Eu usei um simulador para olhar a dinâmica da coisa. Na verdade, o batente é dinâmico enquanto a barra está aberta. Ele vai para cima e para baixo e se as condições de mercado são normais a parada não é atingido. Imagens anexas (clique para ampliar) Este pode funcionar. Eu adiciono também a versão de Caterpillar de ASCTrend2SSA. O SSA de preço ainda é o algoritmo mais rápido e mais confiável (bem, mas é gratuito). Eu usei o código fornecido do yourspace da versão do limitslessbars das faixas de SSA. Se ele permitir, eu postar a fonte. (Porque eu não sou um codificador eu prefiro sempre afixar fontes porque outro pode melhorar) para tudo que funcione em quotSSA do pricequot, você pode apenas renomear o Canterpillarv3 como quotSSA do pricequot na pasta dos indicadores do MT4. OK olha usamos 40. Com o SSA o Lag é seu amigo. LOL Não é o mesmo (quase) eu usei 50 barras de lag e período de normalização de 30. Parece haver algumas pequenas mudanças. Eu queria descompilar e fazer funcionar a sua versão do klot SSA bandas, como o código era diferente do Mladen e do Caterpilar. Na verdade, o código descompilado não estava funcionando, então eu mudei um pouco. Isso não estava funcionando. Import quotSSA. ex4quot //quotFullSSA. dllquot void fastsingular (duplo a, int, int, int, double b) Então depois disso eu limpei o código para obter um único SSA de preço baseado no código original modificado de klot LOL. Eu o nomeei caterpilarv3. Por favor, se alguém é capaz de tornar o código mais eficaz, não hesite em postar. Por favor, olhe aqui. Eu acho que eu percebi o sonho Hurst, seus fãs serão felizes. A idéia é simples, eu usei as faixas da lagarta e multipliquei por 2 o ATR. Depois, se usarmos o mesmo lag que você vê, temos duplos níveis de bandas se usarmos junto com outras bandas de lagartas. Mas podemos realizar o sonho de Hurst usando o lag de 100. É por isso que as configurações padrão são com atraso de 100, 4 computações e Multiplicador 2. Então, para resumir nos tiros eu inserir dois modos de uso das lagartas bandas 4m. - A primeira maneira é simples é usar as mesmas configurações e ter duas bandas SSA um é com ATR 20 outros multiplicou bandas ATR. - A segunda maneira é realizar Hurst Dream. Você tem que usar muito mais atraso. Eu usei 100. A coisa legal é que é basicamente quase não paramétrico método que você não tem que usar coisas como Band Pass bancos de filtros, Hilbert Discrete Transform, MESA etc tentando calcular (estimativa) qualquer freqüência. O SSA está computando os eigenvectors correntes que tentam estimar os atratores chaotic atuais que fazem todas aquelas aproximações complexas não necessárias. E na verdade o mercado não é uma onda que você pode calcular é muito mais que isso. Imagens conectadas (clique para ampliar) Sistema BrainTrend Improvment Alguém pode me dizer o que é este BrainTrend System. Os gráficos são colourfull mas qualquer um diz onde eu devo entrar e onde eu devo sair. Também por que este sistema é para a duração horária, alguém pode modificar este sistema de sistema de minuto. Qualquer quando as setas são exibidas podemos gerar sinal de áudio para Alertar-nos. Agradecemos antecipadamente Pode alguém me dizer o que este BrainTrend System é tudo. Os gráficos são colourfull mas qualquer um diz onde eu devo entrar e onde eu devo sair. Também por que este sistema é para a duração horária, alguém pode modificar este sistema de sistema de minuto. Qualquer quando as setas são exibidas podemos gerar sinal de áudio para Alertar-nos. Agradecemos antecipadamente Alguns indicadores com sinal de áudio. O sistema foi descrito nesta seção com negociação, regras, gráficos e assim por diante. Este sistema é para M15, H1 e H4 cronograma. Você perguntou por que por causa de mim: eu criei (criado significa anexado indicadores para um gráfico, testado manualmente e estimou as regras) para M15, H1 e alguma outra pessoa fez isso para H4. Esta seção não é grande, por isso, se você é interessante, é melhor ler. Mas observe - há dois sistemas nesta seção: Braintrading e Brainwashing. Não os misture. Quanto ao tempo M1 assim que eu tentarei olhar isto. Pode ser uma boa idéia. BTW Lavagem de cérebro e Braintrading sistemas estão realizando melhor em prazos mais elevados. Eu não sou um codificador, na verdade eu mal posso entender um código. Mas eu pensei em usar a função jma ao máximo, então nesta versão você pode jogar com a fase do filtro digital, que é a minha modesta contribuição. Você pode alterar os costumes de preços, por exemplo, durante uma tendência que você pode aplicar o ashi haikin para o preço. Você também pode deslocar o indicador para trás e para frente. Aqui eu adiciono a biblioteca para que você não tem que procurar no fórum. Instale-o sob a pasta experts / include. NB. Recentemente tem havido uma preocupação de que isso não funciona com alguns metatraders. Eu não sei porque. Anexo uma captura de tela. Desta vez, este mod desafia o sistema Brainwashing. Aqui você pode ver uma captura de tela. O filtro jma é definido como padrão em 6. Se você colocá-lo em 1 você terá a tendência original do cérebro. Se você colocar a 14, por exemplo, você vai ter um monte de sinais suavização, mas muito agradável também. Se você jogar com a fase do filtro você pode conseguir resultados interessantes porque isso é um trade off entre reatividade e overshoot. Eu só quero acrescentar algumas melhorias para o sistema de tendências do cérebro. Este modo foi criado por hackers russos, e eu encontrei-o no fórum Alpari. A idéia é adicionar jjma suavização. Isso torna o sistema de tendência do cérebro muito mais suavizado e mantém sua reatividade (nunca perca o grande movimento). Mas verifique a si mesmo. Eu apliquei esta mesma idéia ao sistema do asct, os resultados são interessantes. Amando este um john Bem, a adição do alisamento digital está fazendo grande mudança no desempenho. E não repintar. Você tem um sinal no fim da barra. Portanto, pode ser uma idéia para usá-lo em bares de intervalo ou em tabelas renko também. Na verdade ele melhora o desempenho. Nunca perca o grande movimento, mas filtrar os negócios perdendo. Este é o melhor sistema de swing trade que eu já vi. Ela supera até mesmo as redes neurais, porque não tenta prever apenas lê a ação do mercado. Você pode negociá-lo como um brainer não como um sistema de negociação balanço. Ou você pode tentar fazer uma arma superior. Mas não é tão fácil como pode parecer. Eu desenvolvi alguns conceitos novos a fim filtrar as melhores condições de mercado para negociar do dia na fábrica de Forex na linha negociando tendida otimizada (como usar a dimensão fractal, e algumas idéias um produto de uma mente louca como o Fractal Break-out E a Singularidade de Espaço em Baixa Fase. Quando o mercado fica louco), psicologia de robôs de negociação de alta freqüência e ruído Negro etc. Mas é um pouco explicado teoricamente. Eu não tenho tempo e dedicação para manter um segmento de negociação do dia. Por enquanto eu tinha uma sobrecarga de idéias, que se traduzia em muitas idéias e ferramentas que eu queria publicar para me libertar do pensamento obsessivo. O apoio que eu encontrei neste fórum foi ótimo. E eu quero agradecer ao Sr. Tools por suas idéias de usar o duplo alisado de jurik de Mladen. E isso traz a tendência do cérebro para novos níveis de desempenho. John Last: Bem, a adição da suavização digital está fazendo grande mudança no desempenho. E não repintar. Você tem um sinal no fim da barra. Portanto, pode ser uma idéia para usá-lo em bares de intervalo ou em tabelas renko também. Na verdade ele melhora o desempenho. Nunca perca o grande movimento, mas filtrar os negócios perdendo. Este é o melhor sistema de swing trade que eu já vi. Ela supera até mesmo as redes neurais, porque não tenta prever apenas lê a ação do mercado. Você pode negociá-lo como um brainer não como um sistema de negociação balanço. Ou você pode tentar fazer uma arma superior. Mas não é tão fácil como pode parecer. Eu desenvolvi alguns conceitos novos a fim filtrar as melhores condições de mercado para negociar do dia na fábrica de Forex na linha negociando tendida otimizada (como usar a dimensão fractal, e algumas idéias um produto de uma mente louca como o Fractal Break-out E a Singularidade de Espaço em Baixa Fase. Quando o mercado fica louco), psicologia de robôs de negociação de alta freqüência e ruído Negro etc. Mas é um pouco explicado teoricamente. Eu não tenho tempo e dedicação para manter um segmento de negociação do dia. Por enquanto eu tinha uma sobrecarga de idéias, que se traduzia em muitas idéias e ferramentas que eu queria publicar para me libertar do pensamento obsessivo. O apoio que eu encontrei neste fórum foi ótimo. E eu quero agradecer ao Sr. Tools por suas idéias de usar o duplo alisado de jurik de Mladen. E isso traz a tendência do cérebro para novos níveis de desempenho. Sim isso é como eu estava testando hoje. Em renko. Colocá-lo através de um simulador. é legal. Eu tenho seguido o fio em FF e eu acho que o cérebro que você postou ainda é superior.