Rsi 13-3 trading strategy(4)

As atividades bem sucedidas do investimento de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiu aposentar-se na idade 36. É um autor e um comerciante internacionalmente conhecidos com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um perito principal em testes padrões da carta. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis Revisão do Wilders RSI Wilders RSI: Resumo O indicador RSI mostra que ele supera o desempenho do índice SampP 500 72 vezes (4.120 vencedores e 1.574 perdendo negócios) durante o mesmo período de teste. No teste, eu incluí ambos os mercados de touro e urso, onde o mercado de urso varia de 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 eo mercado de touro é tudo o mais. O teste incluiu dados iniciados a partir de janeiro de 1990 e terminando em 18 de maio de 2008 e utilizados 552 ações detidas em uma carteira, mas poucas ações se estendeu a todo o período. A discriminação anual dos resultados mostra que o RSI supera o SampP em 13 dos 19 anos. O indicador funcionou especialmente bem durante o mercado de baixa, mas as baixas foram severas. Usando o RSI para o comércio não é para os comerciantes ou investidores que não podem estômago maciço desce downs como o estoque despenca e, em seguida, sobe de volta para o RSI vender sinal. O tempo de espera médio é de cerca de 5 meses, para que qualquer coisa pode acontecer durante esse tempo. Para duplicar os resultados deste teste na negociação real, você deve estar disposto a manter o estoque, negociando apenas quando o RSI sinaliza que você faça isso, e não porque o valor caiu 98,9 (como foi o caso da Sonus Networks, Resultando em uma perda de 94,7). Usando uma parada para conter as perdas dramaticamente prejudica o desempenho. Em outras palavras, se você quiser negociar usando o RSI, você não deve usar paradas se você quer o melhor desempenho, mas você deve estar disposto a comprar e segurar. Variações para melhorar o desempenho mostraram o seguinte. O melhor desempenho vem com o uso de limites de compra / venda de 50/85, com 14/18 dias comprar / vender olhar para trás, mas exige um tempo médio de espera de 4,5 anos. Testes mais recentes e minuciosos (com a graciosa ajuda de Tom Helget) mostraram que comprar em um limite de 61, vendendo em um limite de 58, usando um olhar de compra de volta de 25 e um olhar de venda de volta de 145 funcionou bem quando os resultados Foram classificados de acordo com as seguintes regras: Cada teste deve ter pelo menos 100 operações O tempo médio de permanência deve ser inferior a 2 anos (504 dias de negociação) Perder negócios deve ser inferior a 40 A perda média deve ser inferior a 15 eo lucro líquido Maior do grupo. Colocar uma parada inicial na data de compra prejudica o desempenho, mas a perda potencial máxima (queda máxima abaixo do preço de compra) é cortada 40, para 58,9 de 98,1. Usando uma parada de arrasto também prejudica o desempenho, mas reduz a perda máxima quase na metade (para 53,3) Uma vez que uma parada prejudica o desempenho, sugere que o estoque continua se movendo mais baixo após a compra, parando você para fora para que você perca os grandes vencedores. Uma ordem de perda de parada não o protege de um salto de gato morto ou cenário de 11 de setembro. À medida que o limite de vendas aumenta (padrão 70), o tempo de espera, o lucro médio por negociação concluída, o índice de ganhos / perdas e o lucro líquido aumentam. Wilders RSI: Background O indicador discutido nesta página é o índice de força relativa, criado por J. Welles Wilder, e não a indústria, estoque ou outros tipos de força relativa. O fundo para o indicador vem de um artigo na análise técnica da revista de Commodities dos estoques, edição de setembro 1994, página 77, escrito por Bruce Faber. Wilder discute o RSI em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems, mas eu não li esse texto. Minha implementação do RSI baseia-se apenas no artigo. RSI é um indicador de momentum que compara o movimento de preço ao longo do tempo para um stock, índice ou outra segurança. Ele não compara um estoque com outro. Faber escreve que o RSI é mais amplamente utilizado entre os comerciantes de commodities e futuros. O artigo não cita nenhuma pesquisa para provar essa afirmação, mas soa uma nota de cautela. Estou testando o indicador em ações, não commodities ou futuros. O indicador compara a mudança de preço médio de fechamentos de fechamento para baixo fecha e apresenta os resultados em uma escala de 1 a 100. Faber escreve que Dependendo do período de lookback selecionado para um mercado, o RSI pode ser um indicador de aviso prévio de mudanças em A tendência do mercado. Se, entretanto, o período de retrocesso for muito curto eo mercado estiver em uma tendência persistente, então o RSI pode indicar o fim de uma tendência prematuramente. Assim, você deve considerar a procura de mais evidência técnica de uma mudança na tendência e não confiar apenas no RSI. O padrão olhar para trás período é de 14 dias, mas eu encontrei em um teste há anos que 16 funcionou melhor para ambos comprar e vender sinais. Faber diz que 9 e 25 dias também são valores populares para o indicador. Eu testei variações para ajustar os resultados. De acordo com Wilder, os sinais acima de 70 indicam que a segurança é overbought e preço pode estar perto de um top ou uma correção significativa. As leituras abaixo de 30 significam que a segurança é sobrevida e mais próxima de um fundo ou uma reação de alta significante. Ambos se aplicam a gráficos na escala diária ou semanal. Faber diz que alguns comerciantes procuram o RSI para terminar para fora em 60 durante reuniões do mercado do urso e prender a 40 durante reações do mercado de touro. Em seguida, ele menciona outro uso sugerido por Thomas A. Meyers em seu livro, Technical Analysis Course. Diz para comprar quando o RSI cruza acima de 50 e vende quando cruza para baixo através de 50, e para índices, uma média de 21 semanas é a mais melhor. Não está claro se a média de 21 semanas substitui o olhar de 14 dias atrás ou se é uma nova técnica de suavização que ele está sugerindo. Eu testei a 50/50 147/147 (147 21 semana) variação e descobriu que ele se classifica perto do fundo (pior) da lista. As razões para isso podem ser muitas (como diferentes dados ou implementação do indicador RSI e escalas semanais versus diárias). Testes mais recentes revelaram que ao classificar por mais do que apenas a porcentagem do lucro líquido, os resultados melhoram dramaticamente. Pode ser que Meyers incluiu a retirada e outros fatores quando ele se estabeleceu em seus resultados. Faber faz um comentário interessante quando ele escreve que os padrões Chart são freqüentemente observados na trama do RSI. Muitas vezes, o apoio e resistência breakouts são mostrados pelo RSI antes que se torne óbvio no gráfico de preços (ênfase adicionada). Ele mostra um gráfico da Exploration Co. Louisiana (que já não negocia sob XCL) de março de 1993 a março de 1994 em que o preço atinge fundo, move-se e, em seguida, tendências horizontalmente em meados de janeiro de 1994. O RSI também se move horizontalmente, E quebra para cima alguns dias antes do preço começa sua ascensão. Divergência entre o indicador eo preço mostra quando o preço varia de uma forma e o indicador move outro. Faber diz que quando o padrão RSI diverge com o padrão de gráfico de preços, as chances são de que o mercado em breve seguir o RSI. Ele também fala sobre balanços de falhas e discuto esse padrão no link. De acordo com o artigo, a fórmula para o RSI vem em duas partes: RS (Média de X dias fecha) / (Média de X dias fecha). Seguidamente RSI 100 - (100 / (1RS)). X é o número de períodos de retrocesso (14 é o padrão). Encerra-se é a mudança de preço de fecha-se (se hoje fechado mais alto do que ontem, então use a diferença entre o fechamento de hoje e ontem, caso contrário, use 0). Encerra abaixo é a mudança real do preço em para baixo fecha-se (a mesma idéia como acima fecha mas somente tally quando o preço fecha mais baixo do que o dia precedente). A barra lateral de artigos mostra um exemplo de planilha do cálculo e também divulga que Wilder usou uma técnica de suavização em ambos os fechamentos para cima e para baixo: ((13 (acima da média)) up) / 14, como um exemplo quando o olhar para trás é 14 dias. O mesmo se aplica para fechamentos de baixo. Para períodos diferentes, substitua 13 pelo novo olhar para trás menos 1 (exemplo: para um 26 olhar para trás, use 25) e substitua o 14 pelo novo valor de lookback (26 neste exemplo). Em palavras, calcule a mudança em cima fecha ou 0 se o dia fechado mais baixo. Calcule a alteração para fechamentos para baixo, ou 0 se o dia fechado maior. Faça isso por 14 dias e a média fecha e fecha, separadamente. Em seguida, aplique a fórmula de suavização a cada, separadamente. A relação dos dois é RS eo resto da fórmula é fácil, basta ligar RS para obter RSI. Wilders RSI: Metodologia I apenas programou o indicador como discutido em uma barra lateral para o artigo da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities na página 82 e como discutido nesta página. Para o teste, usei 552 ações de janeiro de 1990 a maio de 2008, mas nem todas as ações cobriram todo o período. Aqui estão as regras que eu segui. Comprar quando o RSI caiu abaixo de 30 e, em seguida, subiu acima dela (porque o estoque pode continuar caindo quando o RSI é inferior a 30). Vender quando o RSI subiu acima de 70 e depois caiu abaixo dele (porque o estoque pode continuar a subir quando o RSI é mais de 70). Olhar para trás foi de 14 dias para ambas as compras e vende. O tamanho da carteira começou em 2.000.000. Isso precisava ser enorme para acomodar o grande número de negócios sem ficar sem dinheiro. Cada comércio era para não mais de 5.000, incluindo comissões. Todos os negócios eram em lotes redondos (sem frações) de pelo menos 100 ações cada. As comissões eram 10 por comércio (10 para uma compra e 10 para uma venda). A taxa SEC foi aplicada a todas as vendas (e não compras) à taxa atual (em maio de 2008) de 11 / 1.000.000 de valor. Nenhum deslizamento foi fatorado nos comércios desde que ocorrem no preço de abertura. Concorrente (múltiplo) posições abertas em um estoque não foram permitidos. Eu não coloquei nenhum limite no número de posições mantidas abertas ao mesmo tempo. Todas as negociações ocorreram ao preço de abertura no próximo dia de negociação após um sinal. Os estoques com preço inferior a 5 por ação foram excluídos. Isso foi necessário para evitar que as ações ajustadas por divisão causassem negócios com centavos de dólar por ação em 1990. As comissões e as taxas da SEC foram aplicadas ao índice SampP 500 como se fosse uma ação. Dividendos não foram incluídos no estudo nem juros sobre os saldos de caixa, impostos, taxas ECN e assim por diante. Margem não foi permitida. O teste não inclui ações que entraram em falência, se fundiram ou pararam de operar por qualquer motivo. Wilders RSI: Resultados A tabela a seguir mostra os resultados do teste (parâmetros: 30/70, 14/14, mais tarde referido como Benchmark). Por exemplo, começando com um tamanho de carteira de 2.000.000, em 1990 não havia negociações deixadas em aberto e 134 operações concluídas. Isso significa que 134 sinais de compra ocorreram em 1990 e 134 sinais de venda ocorreram em algum momento no futuro (seja em 1990 ou não). Estes não são resultados de marca a mercado, nem resultados anualizados. Um comércio iniciado em junho de 1990 e terminado em fevereiro de 1991 seria incluído nesta linha. A razão para isso é porque os comércios RSI podem ser de longo prazo, por isso é comum para o comércio de span um ano. Usando mark to market daria resultados imprecisos. O valor da carteira após todas as operações iniciadas em 1990 e concluídas em algum momento no futuro, foi de 2.029.730,66, uma variação de 1,5. Se você comprar e vender o índice SampP 500 nas mesmas datas que o RSI, a carteira seria de 2.019.276,77, uma variação de 1,0. Durante o mercado de urso de 2000 a 2002, o RSI teve um desempenho bastante positivo nos três anos, enquanto o mercado geral (SampP 500) caiu. Lembre-se que um comércio iniciado em 2000 poderia ter concluído em 2006, quando o mercado foi maior, inflando os resultados do mercado de urso. A mudança percentual de ano para ano é pequena, mas também os valores negociados: 5.000 por comércio para uma carteira de 2 milhões. Quando comparado ao SampP 500, a carteira do RSI superou o SampP em 13 de 19 competições com os anos de 1995 a 1999 sendo difícil para o portfólio RSI (o que significa que não conseguiu vencer o SampP). Os períodos de detenção medem a partir da data de compra da ação e da data em que cada um foi vendido. Aqui está mais informações sobre os comércios. Número de negócios vencedores: 4.120 Valor dos vencedores: 2.801.390,73 Lucro médio por vitória: 679.93 Número de negociações vencidas: 1.574 Valor dos perdedores: -1.190.815,64 Média de queda por perda: -756.55Número de negociações abertas: 247 Valor das negociações abertas: -122.855,85 Média Lucro / prejuízo (P / L) por negociação aberta: -497,39 Valor da SampP para negociações abertas: -19,993.17 Média P / L por negociação aberta para SampP: -80.94Trades (winslossesopens): 5.941 Lucro / prejuízo (winslossesopens): 1.487.638,24 Média P / L por negócio (winslossesopens): 250.40 Variação (winslossesopens): 74.4Completed trades (winslosses): 5.694 Lucro / prejuízo (winslosses): 1.610.494.09 Lucro / perda (winslosses) para SampP: 962.991,02 Média de duração do negócio concluída (winslosses): 154 Dias Média P / L por comércio concluído (winslosses): 282.84 Proporção de vitórias / perdas (winslosses): 2.6 Alterar (winslosses): 80.5 Alterar (winslosses) para SampP: 48.1 Alterar (winslosses) para SampP (buy and hold: 01/24 ): 310.3 Perda máxima: -98.9 (queda máxima abaixo do preço de compra) Lucro máximo: 191.6 (aumento máximo acima do preço de compra) Wilders RSI: Variações Antes de discutir as variações, agradeço a Tom Helget por usar Seu software para ajudar em meus testes. Seus resultados mais completos estão disponíveis aqui como uma planilha do Excel em forma compactada. A folha (Helget. xls) é classificada pelo lucro médio por comércio. O melhor desempenho tem enormes tempos de espera (anos), portanto, tenha isso em mente. Os dados de teste variam de 1 de janeiro de 1990 a 18 de maio de 2008 e usaram 552 ações, as mesmas da minha carteira. Na parte inferior da planilha estão as definições de cabeçalho de coluna e, na extrema direita, as configurações testadas. Eu também incluem três novos testes RSI fornecidos por Helget (Helget 1 a 3, com Helget 3 sendo a última corrida de teste). Eles detalham os dados (de Helget 1.xls para 2 para 3) depois de classificar a folha pelo tempo médio de espera, mantendo as perdas abaixo de 40 e assim por diante. Para melhorar o desempenho, eu testei uma série de variações tanto na amostra quanto fora da amostra. Cerca de metade dos testes usam as primeiras 100 ações da minha base de dados, mas algumas utilizam mais para aumentar o número de operações concluídas. I variou o limite (30/70) e olhar para trás períodos (14/14). Eu incluí também paradas de volatilidade de três variedades. Parada inicial: Uma parada de volatilidade inicial foi calculada no momento de cada compra. Se o estoque caiu abaixo da perda de stop, então o comércio saiu ao preço de abertura no dia seguinte em vez de imediatamente (o que é meio estranho, mas pense nisso como um comerciante de fim de dia com uma ordem de perda de stop mental). Trailing Stop: Uma parada de volatilidade de arrasto usou o preço mais alto a partir da data de compra, seguindo o estoque a cada dia até que o estoque caiu abaixo da parada. O comércio saiu no dia seguinte no aberto. Por exemplo, se o estoque chegou a 50 na quarta-feira, um novo recorde, então eu recalculei a parada de acordo com as regras para uma parada de volatilidade. Se o preço subiu para 51, então eu recalculei uma nova parada e usei essa fornecendo que era maior que a anterior (o cálculo de volatilidade usa o preço baixo, então ele poderia resultar em um preço de parada mais baixo). Se o estoque caiu para 48, então o valor de parada permanece inalterado. Inicial e Trailing Stop: Eu definir uma parada inicial e, em seguida, usou uma parada de arrasto uma vez preço subiu pelo menos 15 acima do preço de compra. Um teste usado 20 e um teste usado três vezes a volatilidade em vez de dois no cálculo de parada. Os resultados a seguir estão disponíveis em uma planilha do Excel. A maioria das colunas são auto-explicativas. A batida dos anos é uma contagem do número de vezes que a porcentagem do lucro líquido bateu o SampP 500 usando os mesmos tempos da preensão. Isto está fora de um máximo de 19 anos (1990 a 2008), laços não foram incluídos. Quanto maior o número, melhor. Número de negócios vencedores: 266 Valor dos vencedores: 664.052,42 Lucro médio por vitória: 2.496,44 Número de negociações vencidas: 71 Valor dos perdedores: -70.275,00 Média de queda por perda: -989.79Número de negociações abertas: 88 Valor de negociação aberto: 6.767,46 Média Lucro / (P / L) por negociação aberta: 76,90 Valor da SampP para negociações abertas: 32,039.11 Média P / L por comércio aberto para SampP: 364,08Trades (winslossesopens): 425 Lucro / perda (winslossesopens): 600,544.87 Média P / L por comércio (Winslossesopens): 1.413,05 Mudança (winslossesopens): 30.0Completed trades (winslosses): 337 Lucro / prejuízo (winslosses): 593.777,41 Lucro / perda (winslosses) para SampP: 228.038,53 Média de duração do trade concluído (winslosses): 671 dias Average P / L (Winslosses): 3.7 Mudança (winslosses) para SampP: 11.4 Mudança (winslosses) para SampP (comprar e armazenar: 01/26/1990 a 05 / 23/2008): 322.4 Perda máxima: -97.3 Lucro máximo: 527.3 Wilders RSI: Exemplo de negociação A figura mostra um gráfico de barras de Jo-Ann Stores (JAS) na escala diária e o indicador RSI abaixo. A barra vermelha é a área de sobrecompra a 80 e acima. A barra verde é a área de sobrevenda em 20 e abaixo. A linha vermelha de RSI é o sinal da venda usando um olhar de 14 dias para trás ea linha azul, que olha preta na carta, é a linha de sinal da compra de RSI usando um olhar de 16 dias para trás. O gráfico superior mostra onde o RSI se move para as áreas de sobrecompra ou de sobrevenda usando barras verticais de vermelho ou verde. Estes não são os sinais de compra e venda. A compra ocorre quando a linha comprar RSI move abaixo de 20 e, em seguida, acima dela. A entrada ocorreu em 8 de janeiro ao preço de abertura de 10,10, como mostrado na tabela. A linha de venda RSI mudou para 80 ou acima e depois caiu abaixo dela. A venda ocorreu no sino de abertura no próximo dia de negociação, 19 de fevereiro, em 16,14 para um ganho de 59,8 em cerca de 1,5 meses. Se você olhar para o gráfico completo de JAS, você vai ver que este era um comércio bem cronometrado. O sinal de entrada veio dentro de uma semana da baixa ea saída ocorreu apenas dois dias após o pico do preço. Quando o estoque terminou a declínio em março, ele passou a novos máximos e atingiu um pico em 22,30 em maio de 2008 (o preço mais alto como eu escrevo este), acima do preço de venda de 16,14. Observe no gráfico como as linhas RSI começam a subir antes do preço quando ele deixa o congestionamento. Eu mostro isto em A e você pode ver até que ponto as linhas de RSI se moveram antes que o preço quebre realmente fora do congestionamento (o dia após a linha magenta esquerda). Uma predição semelhante ocorreu em B. As linhas RSI estavam caindo por cerca de duas semanas antes do preço seguido (na linha magenta direita). Outros exemplos RSI