Cci trading strategies

Como os comerciantes podem utilizar CCI (Commodity Channel Index) para negociar tendências de ações O CCI. Ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities. O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar mudanças de tendência a longo prazo, mas foi adaptado por traders para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e comerciantes podem empregar. O CCI compara o preço atual com um preço médio durante um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, passando para território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores cairão fora deste intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1. Gráfico de ações com indicador CCI O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI, pois o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador incluirá em seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diárias, semanais, mensais ou qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos. Quanto mais longo for o período escolhido (mais barras no cálculo), menos frequentemente o indicador se moverá para fora de -100 ou 100. Os operadores de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preços no cálculo) uma vez que proporcionará mais sinais, Enquanto os negócios de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Usando um gráfico diário ou semanal é recomendado para os comerciantes de longo prazo, enquanto negócios de curto prazo pode aplicar o indicador para um gráfico horário ou mesmo um minuto gráfico. Os cálculos de indicadores são executados automaticamente pelo software de gráficos ou uma plataforma de negociação. Só é necessário introduzir o número de períodos que pretende utilizar e escolher um período de tempo para o gráfico (por exemplo, 4 horas, diário, semanal, etc.). Stockcharts. Freestockcharts e plataformas de negociação como Thinkorswim e MetaTrader todos fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico. Quando o CCI está acima de 100, o preço está bem acima do preço médio medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia Básica da CCI Uma estratégia básica da CCI é observar a CCI passar acima de 100 para gerar sinais de compra e mover abaixo de -100 para gerar sinais de venda ou de comércio curto. Os investidores só podem querer tomar os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorre e, em seguida, re-investir quando o sinal de compra ocorre novamente. Figura 2. Gráfico de ETF com sinais comerciais básicos de CCI O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2017 quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma potencial tendência de baixa estava em andamento. Comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2017, um sinal de compra foi acionado e a posição longa permanece aberta até que o CCI se mova abaixo de -100. Estratégia CCI de Múltiplos Cronogramas O CCI também pode ser usado em múltiplos quadros de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer pullbacks e pontos de entrada nessa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usado para day trading. Como o longo prazo e curto prazo é relativo a quanto tempo um comerciante quer suas posições para durar. Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é para cima e você só assistir para comprar sinais no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o CCI de longo prazo cai abaixo de -100. A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2017. Se este for seu gráfico de longo prazo, você só terá sinais de compra no gráfico de curto prazo. Ao usar um gráfico diário como o menor período de tempo, comprar quando o CCI mergulha abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se move acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100. Alternativamente, se a tendência no longo prazo CCI gira para baixo, saia de todas as posições longas. Figura 3. Sinais de compra e saídas em tendência de alta de longo prazo A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Não são iniciadas operações curtas, uma vez que a ICC no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o ICC é inferior a -100 no gráfico de longo prazo, apenas tomar sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até o CCI de longo prazo rallys acima de 100. Faça um curto comércio quando o CCI rallies acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100 no gráfico de curto prazo. Saia do curto comércio uma vez que o CCI move abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no longo prazo CCI gira para cima, saia de todas as posições curtas. Alterações e armadilhas Você pode ajustar as regras de estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou leniente. Por exemplo, ao usar vários quadros de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa apenas tomando posições longas no menor período de tempo quando o CCI de longo prazo está acima de 100. Isso reduzirá o número de sinais, mas irá garantir a tendência geral é muito Forte. As regras de entrada e saída no período de tempo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a mais longo prazo estiver acima, você pode permitir que o CCI no gráfico de curto prazo mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, rally volta acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um pagamento de um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o retorno de curto prazo é longo ea tendência de longo prazo está retomando. Com a saída, você pode querer permitir que o preço rally acima de 100 e, em seguida, mergulhar abaixo de zero (em vez de 100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a realização através de alguns pullbacks pequeno, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc Se você está recebendo muitos ou muito poucos sinais de comércio. Ajustar o período do CCI para ver se isso corrige esta questão. Infelizmente, a estratégia é susceptível de produzir vários sinais falsos ou perder negócios quando as condições virar agitado. É perfeitamente possível que o CCI possa atravessar e atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara a curto prazo. Em tais casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui um stop loss. Embora a negociação com um stop loss é recomendado para que o risco é limitado a um determinado montante. Ao comprar, uma perda de stop pode ser colocada abaixo do balanço recente baixo quando curto, uma perda de parada pode ser colocada acima do balanço recente alta. O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou prazo. Um frame de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante, e no gráfico de curto prazo para isolar retrocessos e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não são sem armadilhas ajustando os critérios da estratégia eo período do indicador pode fornecer o melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam suscetíveis à perda de comércios. Implementar uma estratégia stop loss para limitar o risco e testar a estratégia CCI para a rentabilidade no seu mercado e prazo antes de usar. Zero Line Cross O zero linha cross trade usa um prazo curto prazo, com dois CCI de longo prazo. E uma única média móvel exponencial. O comércio é baseado no cruzamento CCI sobre a linha zero, enquanto o preço está no lado correto da média móvel. O CCI exibe a dinâmica do preço como um valor acima ou abaixo de zero. Quando o CCI está acima da linha zero, o preço tem impulso para cima, e quando o CCI está abaixo da linha zero, o preço tem impulso para baixo. Quando o CCI está cruzando a linha zero, o momento está mudando de uma direção para a outra. O sistema de negociação cruzada de linha zero usa essa mudança de direção como seu ponto de entrada e usa o preço em relação à média móvel como uma confirmação de direção. O comércio padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 minuto, um CCI de 50 bar, um CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado é aberto e ativo, como a manhã européia para os mercados europeus ea manhã dos EUA para os mercados dos EUA e da Europa. O tutorial passo a passo seguinte da linha zero comércio cruz, vai usar o mercado de futuros YM. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio curto, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos, e uma perda de parada de 10 carrapatos. O stop loss é usado apenas como um último recurso, como o comércio de linha zero cruz inclui um sinal de saída que deve sair do comércio antes da perda stop é atingido. Aguarde a Cruz de Linha Zero Espere pelo Cruzamento de Linha Zero. Espere até que o CCI 50 bar cruza a linha zero, enquanto o CCI 25 bar está no lado correto da linha zero eo preço está no lado correto da média móvel. Isto significa que se o CCI de 50 bar cruza acima da linha zero, o CCI de 25 bar também deve estar acima da linha zero eo preço deve fechar acima da média móvel e vice-versa se o CCI de 50 bar cruza abaixo da linha zero. Se o CCI de 25 bar está no lado errado da linha zero ou o preço está no lado errado da média móvel (isto é, CCI cruza acima, enquanto o preço se fecha abaixo da média móvel), o comércio não cumpriu os seus requisitos , E não deve ser inserido. Digite seu comércio. Digite o seu comércio quando o alto (ou baixo) da barra de entrada (a barra quando o 50 CCI barra cruzou a linha zero) é quebrado por uma barra subseqüente. Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de comércio cruzado de linha zero, mas para o YM a recomendação é uma ordem de limite. Assim que sua ordem de entrada foi preenchida, certifique-se de que o seu software de negociação colocou o seu destino e parar ordens de perda, ou colocá-los manualmente, se necessário. Não existe um tipo de ordem padrão para o destino ou a perda de parada, mas para o YM (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem limitada para o destino e uma ordem de parada para a perda de parada. No comércio mostrado nos gráficos, a barra de entrada é mostrada é branca, ea entrada é quando a barra subseqüente quebra a baixa da barra de entrada, que está em 12270, com um alvo de 12250 e uma perda de parada de 12280. Observe o sinal de saída Além do destino e das ordens de perda de parada, o comércio de linha de linha zero inclui um sinal de saída e reverso. Se uma entrada na direção oposta é sinalizada, antes que as ordens de perda de destino ou de parada tenham sido preenchidas, o comércio deve ser encerrado e revertido. Por exemplo, se o comércio original era um comércio longo, então o novo comércio seria um comércio curto, e vice-versa. Se uma nova negociação for inserida, você deve certificar-se de que todas as ordens pendentes da negociação anterior foram canceladas e que novas ordens de saída são colocadas, manualmente ou automaticamente por seu software de negociação. Um comércio que é saído por causa de um sinal de saída pode ser um comércio vencedor ou um comércio perdedor, dependendo do preço na saída. Há uma série de outros sinais de saída possíveis, incluindo o CCI de 50 bar que atravessa a linha zero (sem sinalizar uma nova entrada), o preço cruzando de volta a média móvel ou o baixo (ou alto) partido. O sinal de saída que funciona melhor dependerá do mercado sendo negociado e, portanto, deve ser ajustado em conformidade. Aguarde até que o seu comércio saia. Aguarde até que o seu comércio saia. Se o sinal de saída não acontecer, espere o preço para negociar em seu alvo ou em sua perda de stop, e para o seu destino ou parar ordem de perda para ser preenchido. A linha zero comércio cruzado pode levar de alguns minutos a um par de horas para atingir seu objetivo ou parar de perder. O comércio não usa qualquer ajuste de destino, eo único ajuste de stop loss seria mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado. Os alvos que são mostrados no gráfico estão em 12265 (5 ticks), 12260 (10 ticks) e 12250 (20 ticks), todos os quais foram preenchidos por este comércio. Se sua ordem do alvo for enchida, então seu comércio foi um comércio de vencimento. Se sua ordem da perda da parada foi enchida, então seu comércio foi um comércio perdedor. Repita o comércio da etapa 5. quantas vezes for necessário, até que seu objetivo de lucro diário tenha sido alcançado, ou até que seu mercado não esteja mais ativo, ou não mais se mova de forma decisiva. A linha zero comércio cruzado será relatado no blog. Você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio linha zero linha, e também para compará-lo ao seu próprio comércio. Se você tiver alguma dúvida sobre o comércio linha zero linha, ou gostaria de ver gráficos adicionais do comércio, deixe um comentário no blog. E eu ficarei feliz em fornecer informações adicionais. Como usar (e mal uso) o Indicador CCI Instrutor Sênior, Online Trading Academy O Índice de Canal Commodity (CCI) é útil para analisar condições de sobre-compra e sobrevenda, escreve Brandon Wendell. CMT, mas a sua natureza atrasada torna um gerador não confiável de comprar e vender sinais. Como um técnico de mercado fretado (CMT), eu recebo um monte de perguntas sobre os indicadores técnicos e como eles funcionam. Numa aula, fui questionado sobre o indicador do Índice de Canal de Mercadoria (CCI) porque alguns dos alunos perceberam que eu o tinha nas minhas cartas. A primeira coisa que eu quero mencionar sobre indicadores técnicos é que eles estão todos atrasados ​​e não devem ser usados ​​como ferramentas de tomada de decisão. Em outras palavras, quando eles dão seus sinais de compra e venda, será sempre pelo menos uma vela após o ponto de entrada ideal no preço. Então, como podemos usar esses indicadores Eles podem ser úteis como uma ferramenta de apoio à decisão. Identificar divergência em um indicador ou determinar que você está em uma situação de sobre-compra ou sobrevenda pode ajudá-lo a identificar oportunidades de alta probabilidade nos mercados quando o preço está na oferta ou demanda. Eu mencionei os termos overbought e oversold. Eu deveria explicar o que isso significa. O CCI se enquadra na família de indicadores conhecidos como osciladores. Normalmente os osciladores têm um nível que marca a sobre-compra e a sobre-venda. No caso do ICC. Preço da segurança é overbought quando o indicador lê mais de 100. Isso significa que o preço subiu tanto mais rápido que se desviou do preço médio muito mais do que o normal. Há uma alta probabilidade de que este movimento é insustentável e que ele irá snap volta para a média em breve. O CCI oscila acima e abaixo de zero. Quando o CCI lê abaixo de -100, então o preço é dito ser sobrevendido. Ele vendeu para o ponto que caiu muito abaixo do desvio normal da média. O preço é então insustentável e é altamente provável estalar para trás à média logo. Ao todo, o CCI mede o quanto o preço está se afastando de um preço médio. Se nos tornarmos overbought ou oversold, então o preço excede o movimento normal (o desvio padrão) longe dessa média. O tradicional comprar ou vender sinal seria quando o preço cruza o 100 ou -100. Como você pode ver a partir da imagem, no entanto, este será sempre tarde ou falso. Clique para ampliar Então, como faço para usar esse indicador eu usá-lo de duas maneiras. Primeiro, eu sinto que tenho uma maior probabilidade de sucesso comercial se eu comprar novos níveis de demanda onde o CCI também está sobrevendido. Eu compro quando o preço está na zona de demanda e não espere o indicador de sinal de compra. Eu também me sentiria mais confiante vendendo uma zona de abastecimento se o CCI está mostrando oversold. Mais uma vez, eu não posso esperar para o sinal de venda tradicional, como iria chegar muito tarde. PRÓXIMO: O melhor sinal oferecido pelo indicador CCI Post a Comment Videos Relacionados sobre ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Contato